В их основе — нейросети и методы machine learning, повышающие глубину и оперативность анализа. Алготрейдинг (автотрейдинг) – торговля, в рамках которой решение о входе в рынок принимает не человек, а робот (советник, торговый алгоритм). Любой инструмент такого типа создается на основе некой стратегии, автоматизацию можно рассматривать как способ повышения эффективности трейдинга. Прибыльная стратегия первична, только на этом фундаменте можно создать прибыльный торговый алгоритм. Торговля криптовалютами без участие человека набирает популярность.

Мы в Galois Capital исследуем разработку и реализацию торговых алгоритмов в криптосфере, фокусируясь на алгоритмах исполнения ордеров, маркетмейкинга и некоторых аспектах микроструктуры рынка. Об этом мы и хотим поговорить сегодня, уделив внимание тем моментам, в которых практика отличается от теории, в частности, в том, что касается характерных особенностей алгоритмическая торговля криптовалютами крипторынков. Опытные трейдеры используют RSI для определения точки разворота тренда. Расхождение между направлением цены и линии RSI сигнализирует о приближающемся развороте цены. Индекс относительной силы (RSI) – это индикатор в виде линейного графика, определяющий силу тренда путем расчета среднего числа прибылей и убытков за 14-дневный период.

Например, когда Иран атаковал американские военные базы в Ираке, биткойн подорожал с 8000 до 8300 дол. Хотя все эти стратегии действительно хороши, все они имеют свои преимущества и недостатки. Для достижения наилучших результатов было бы лучше использовать все эти стратегии, как только вы наберетесь достаточного опыта. Вам нужно будет протестировать их и посмотреть, какая из этих стратегий работает для вас.

Что такое ордербук?

Использование алгоритмических систем торговли позволяет увеличить скорость торговых операций, минимизировать человеческие ошибки и повысить точность прогнозирования тенденций рынка. Кроме того, алгоритмическая торговля позволяет сократить затраты и повысить доходность в долгосрочной перспективе. В современном мире одним из наиболее эффективных методов торговли акциями, валютой и другими финансовыми инструментами является алгоритмическая торговля. Суть ее заключается в использовании специальных математических алгоритмов, которые позволяют автоматически принимать решения о покупке или продаже активов на бирже.

По сути, рынок Форекс определяет курсы обмена валют для всего мира. При физической поставке базовый актив контракта обменивается напрямую. При расчете наличными базовый актив не обменивается напрямую, обменивается только представляемая стоимость (в форме денег или криптовалюты). Деривативы могут существовать практически для любого финансового продукта, даже для самих деривативов.

Как заставить моего алгоритмического торгового робота следовать моим личным стратегиям?

Вместо этого они смотрят на историческую торговую активность и пытаются на ее основе определить возможности для торговли. Технический анализ включает такие метрики, как движение цены и объем, графические паттерны, использование технических индикаторов и множество других инструментов построения графиков. Другими словами, основными лицами, вовлеченными в процесс, являются роботы, и в большинстве случаев они имеют деловые отношения друг с другом.

Облако Ишимоку – это индикатор TA, объединяющий множество индикаторов на одном графике. Из всех рассмотренных нами индикаторов Ишимоку, безусловно, является одним из самых сложных. На первый взгляд, может быть тяжело понять его формулы и механизм работы. Но на практике облако Ишимоку не так сложно использовать, как кажется, и многие трейдеры выбирают его, потому что оно генерирует очень четкие торговые сигналы. Линии тренда – инструмент, широко используемый как трейдерами, так и техническими аналитиками.

Хотите знать больше?

Более того, у вас будет полный контроль над всем инвестиционным процессом – так что вы получите полное представление о том, что делает бот. Например, предположим, что вы инвестируете поставщику 5,000 долларов с комиссией 10%. Если в мае доходность программного обеспечения алгоритма составит 45%, это составит прибыль в размере 2,250 долларов США. После вычитания комиссии в размере 225 долларов вы получаете чистую прибыль в размере 2,025 долларов.

Убедитесь, что вы хорошо разбираетесь в торговле криптовалютами и готовы принять высокие риски, связанные с потерей инвестированных средств. Перед началом торговли следует проверить, какие криптовалюты демонстрируют высокую волатильность. Это даст больше возможностей для заключения сделок, в результате чего вы сможете больше заработать. Следовательно, цены на другие криптовалюты часто следуют ценовому тренду биткойна. Если собираетесь торговать альткойнами, самым важным пунктом вашей стратегии должно быть «следить за биткойном». После этого выберите криптовалюту для инвестирования и стратегию для торговли.

Три преимущества алгоритмической торговли

Число одновременно используемых ботов ограничивается выбранным тарифом. С середины 2000-ых годов ведущие брокеры стали предоставлять доступ к своим алгоритмическим движкам своим крупным клиентам, так что клиентам не надо было создавать такие движки самостоятельно. Комиссия за пользование алгоритмическим движком брокера выше, чем за пользование услугой прямого доступа к рынку (direct market access (DMA)), но меньше, чем high touch-услуга.

Следовательно, алгоритмическая торговля требует определенного уровня знаний о трейдинге и криптовалютах. Люди, которые только начинают разбираться в криптоторговле, могут столкнуться с трудностями. Так, например, в числе широко используемых стратегий алгоритмической торговли есть стратегия средневзвешенной цены, а также стратегия, основанная на импульсе и тренде. Обе требуют знания таких технических индикаторов, как скользящие средние. Алгоритмическая торговля позвляет снизить влияние человеческого фактора при выполнении анализа или исполнении ордеров. Автоматизируя ввод ордеров и в определенной степени проведение анализа рынка, трейдеры могут использовать алгоритмы для считывания информации с нескольких индикаторов и оперативного выполнения сделок.

• С другой стороны, при симметричной комиссии 0,25%, применяемой к мейкерам и тейкерам на Bittrex, справедливой ценой и является цена исполнения ордера.
• Во-первых, на биржах с сильной асимметрией комиссий для мейкеров и тейкеров определение цены может быть ограничено и давать противоречивые результаты.
• Есть также особые типы индикаторов, которые нацелены на измерение определенного аспекта рынка, например, индикаторы импульса.
• Если вы не знакомы с какими-то терминами из этого списка, ничего страшного – мы объясним их по ходу статьи.
• Один из недостатков чисто эмпирического подхода заключается в невозможности проводить контролируемые эксперименты на рынках.

Точно так же это также происходит, если актив находится на медвежьем рынке, хотя бот разместит ордер на продажу, когда актив корректируется в восходящем направлении. Например, сосредоточив внимание исключительно на золото и Серебряный, это позволяет вам получить опыт работы с твердыми металлами. Что особенно важно, мы предлагаем отказаться от них, поскольку это выходит за рамки возможностей исследовать каждый класс активов на инвестиционной арене. Если вы попытаетесь это сделать, вы, по сути, станете мастером на все руки и ни в чем не мастером.

Стратегии пассивного инвестирования

Сервис создан для торговли на свинг и среднесрочном трейдинге. Есть возможность разработки ботов и интеграции сигналов из TradingView. Сервис для алгоритмического трейдинга, открывающий доступ к торговле на криптовалютных платформах. Позволяет создавать роботов для работы с фьючерсными и спотовыми инструментами. Представленные боты функционируют на удаленных серверах, что экономит электричество. Поддерживает функцию усредненной долларовой стоимости, список продаж и возможность переключения между расширенными и базовыми настройками.

Важно отметить, что если вы пользуетесь услугами провайдера, который взимает большую разовую плату, вы, по сути, застрянете в подвешенном состоянии, если окажется, что алгоритм-бот ниже номинала. Следует отметить несколько важных моментов, касающихся арбитражной торговли. Одним из самых больших препятствий, с которыми сталкиваются трейдеры-люди, являются эмоции. Даже опытные трейдеры позволяют эмоциям время от времени брать верх над собой, что, в свою очередь, может иметь катастрофические последствия. Давайте возьмем пандемию коронавируса в качестве яркого примера. Это могут быть предыдущие поиски или покупки, которые вы совершали на сайте, или даже время, которое вы провели на страницах определенных продуктов.

Преимущества алгоритмической торговли

Данная стратегия используется в долгосрочных инвестиционных портфелях, где идея состоит в том, чтобы просто войти в рынок без учета сроков владения активами. Идея, лежащая в основе этой стратегии, заключается в том, что на достаточно длительном времени хранения, тайминг и цена входа не будут иметь большого значения. Из-за данных действий программного обеспечения рынок некоторых акций сместился более чем на 10%.

Эта торговая стратегия может либо помочь, либо сломать вас, поэтому очень важно действительно подумать о рисках, прежде чем принять решение о ее использовании. Допустим, вы
покупаете BTC, и цена на него увеличивается на 15 процентов на второй или третий день после покупка. С другой стороны, тейк-профит используется, чтобы убедиться, что вы получаете прибыль всякий раз, когда рынок достигает заданных условий. Вы также можете комбинировать несколько тейк-профитов со стоп-лоссами, чтобы вывести свою
стратегию на новый уровень.

Чем большее кредитное плечо вы используете, тем ближе цена ликвидации к цене входа. Итак, приступая к маржинальной торговле, помните о связанных с ней высоких рисках. И, прежде чем вы начнете, настоятельно рекомендуем вам прочесть статью «Руководство по маржинальной торговле на Binance». На спотовом рынке финансовые инструменты торгуются с так называемой «немедленной поставкой».

Скрупулезно ведя торговый журнал, вы можете отслеживать, какие стратегии работают лучше всего. Все эти возможности доступны на так называемых централизованных биржах, в частности, Binance. Это тип бирж, на которых вы вносите криптовалюту и осуществляете финансовую деятельность во внутренних системах биржи. Однако благодаря магии блокчейна есть и другие варианты, называемые децентрализованными биржами (DEX). На этих площадках ваши средства никогда не покидают ваш собственный криптовалютный кошелек, поэтому вы всегда имеете над ними полный контроль.

Если доля актива в вашем портфеле оказывается слишком высока, то вы, вероятно, будете снижать цену его продажи, и наоборот, если доля актива будет слишком малой. Во-первых, будучи компанией, вы обладаете некоторым уровнем неприятия риска (вероятно, меньшим, чем у частного лица, однако кривая вашей полезности для денег все еще вогнута). Есть много конструкций для формы этой функции полезности (например, CARA, CRRA, в целом HARA и т.д.). Во-вторых, как пассивный поставщик ликвидности на рынке, вы подвержены риску неблагоприятного отбора. Активные покупатели ликвидности могут знать то, чего не знаете вы, или просто быть умнее вас. В этом заключается суть проблемы продажи на рынке свободных опционов.